刘虞作为赵兴亲自委任的国相，有权力聘任一批幕僚协助自己治理内政，所以接下来，刘虞便组建了一个由各大部落代表参与的“联合幕府”。
能够参与到治理西域的伟大事业中来，这对于参与者本身以及他们身后所代表的部落而言，本来就是一项非常了不起的荣誉。所以，被刘虞招纳进入平西王府供事的本地官吏，都十分珍惜这份珍贵的差事，不仅在本族之内大力宣扬刘虞的优厚政策，还积极为刘虞出谋划策，妥善处理涉及到各族之间利益分配的事情。
刘虞到西域之后不到半年，关于他勤勉温良、公正廉洁的好名声便被当地的胡人四处传播。大家都说平西王从大汉请来了最好的官员担任王相，只要有刘虞在西域，今后的幸福生活就指日可待。
对于促进经济发展已经是游刃有余的刘虞，刚刚在西域之地站稳脚跟之后，便开始挖掘西域作为连接大汉与大秦（罗马帝国）中心枢纽的地理优势，大力推动当地与大汉以及极西各国之间的商贸往来。
刘虞让焉耆商人前往大宛、大月氏、贵霜、康居等国寻找血统纯正、适合作为珍惜马种的马匹，然后以重金想办法运回焉耆进行饲养，等到这些马匹经过精细的繁殖之后，今后就可以为焉耆当地的养马牧民挣回源源不断的财富。
刘焉还让人将焉耆妇女组织起来，成立了焉耆脂粉制作的联合作坊，使得闻名遐迩的妇女化妆品“胭脂”从原料采集、生产制作以及外销形成了一条龙。这样做的好处是可以确保外销的“胭脂”统一，售价统一，能够很大程度的提高胭脂的产量，还可以增加当地妇女的收入。
焉耆境内有多条河流，还有一座面积甚为开阔的大湖，被称为秦海。以往河边和湖边的渔民只是把这个湖泊当成是予取予求的聚宝盆，却不懂得保护渔业资源，更不懂如何对捕捞上来的鲜美可口的鱼虾进行深加工，只是晒成鱼干贱卖了。
刘虞在对秦海附近地区进行了详细的考察之后，他要求当地的渔民全部到官署进行登记造册，官署向其颁发可以在秦海捕鱼的捕捞证，然后要求这些渔民轮流出船降低捕捞的强度。渔民们捕获的鱼虾，由官府统一收购之后，销往焉耆国内如雨后春笋般开设起来的醉仙楼，被醉仙楼从关内招来的大厨师们烹饪成为鲜美的招牌湖鲜，赢得了过往商旅的交口称赞。
一段时间之后，渔民们发现自己虽然出湖的时候少了，但收入却增加了许多，而且湖中鱼虾的个头也变得大了起来。于是渔民们积极响应刘虞后续出台的政策，自发地打捞秦海之中的污泥和漂浮物，疏通和清理汇入秦海湖的大小河流。现在渔民们都懂得了保护秦海湖的清洁纯净，就是在保护他们自己的幸福。
如此种种的事例还有许多，都可以看出刘虞在治理西域时的敬业用心，他用卓越的能力也再次证明了赵兴不同凡响的眼光。
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